SET50 ผันผวนระยะสั้น จับตาจุดวัดใจ 1,100

กลยุทธ์การลงทุน SET50 (S50U17)

Outright Trading: Wait&See รอพิสูจน์ว่าจะขึ้นต่อหรือไม่ เพราะ S50Z17 เข้าใกล้จุดวัดใจตรงต้าน 1,100 จุด ซึ่งระยะสั้นอาจมีความผันผวนจากแรงขายทำกำไร

มุมมองด้านเทคนิค: จับตาจุดวัดใจแนวต้าน S50Z17 ที่ 1,100 จุด

เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) ภาคเช้าแกว่งลงแต่ภาคบ่ายพุ่งขึ้น โดยกราฟรายสัปดาห์ขึ้นมา และกำลังทดสอบแนวต้านเส้นระนาบที่ 1,096.3 จุด ซึ่งถ้านำแนวต้านดังกล่าวไปคำนวณ Fair Value ของ S50Z17 ตาม Cost of Carrying Model จะอยู่ที่ 1,098.7 ซึ่งเท่ากับราคาปิดเมื่อวานนี้ของ S50Z17 พอดี แปลว่า S50Z17 ขึ้นมารอล่วงหน้าแล้ว อีกทั้ง S50Z17 จะมีแนวต้านถัดไปคือแนวต้านจิตวิทยาที่ 1,100 จุด ดังนั้นแนวต้านดังกล่าวจะเป็นบทพิสูจน์ว่าดัชนีขึ้นต่อหรือไม่ อย่างไรก็ดีวันนี้ต้องระมัดระวังความผันผวนจากแรงขายทำกำไร ซึ่งจะทำให้ S50Z17 เหวี่ยง โดยคาดว่าจะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,082 – 1,100 จุด

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดมองดัชนีขึ้นต่อ

เมื่อวานนี้ Spot ปิดบวกน้อยกว่า S50Z17 ส่งผลให้ Basis เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 1.60 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +6.68 จุด มากกว่า Theory Basis ที่ 2.41 จุด ส่วน Calendar Spread (S50H18-S50Z17) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.2 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ –0.70 จุด ยังคงมากกว่า Theory Spread ที่ -2.90 จุด สะท้อนระยะกลาง (3 เดือน) ตลาดมีมุมมองเป็นบวกต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bullish view)	(THB)	gearing(x)
S5028C1712B	1.24	15.5	0.57
S5028C1712C	0.73	17.5	0.86
S5028C1712D	0.54	18.4	1.10

 

Put DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bearish view)	(THB)	gearing(x)
S5028P1712B	0.31	19.4	1.82
S5028P1712C	0.51	18.5	1.16
S5028P1712D	0.59	14.8	1.26
ข้อมูล ณ วันที่	10/10/2017

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด