SET50 Overbought ระวังแรงขายทำกำไร! รอเก็บของช่วงดัชนีย่อตัว

กลยุทธ์การลงทุน SET50 (S50U17)

Outright Trading: ไม่สวนเทรนด์ขาขึ้น โดยรอเปิด Long S50Z17 เมื่อดัชนีมีการย่อตัวแถวๆ แนวรับ 1,110 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: Overbought ระวังแรงขายทำกำไร!!

เมื่อวานนี้ S50Z17 แกว่งตัวขึ้นเกือบตลอดทั้งวัน แต่ช่วงท้ายตลาดทิ้งตัวลง อย่างไรก็ดียังคงปิดในแดนบวกได้ ทั้งนี้ภาพใหญ่เรายังคงมุมมองเดิมว่า S50Z17 อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น จากการแกว่งแบบ Zigzag Up ด้วยการทำ Higher Low และ Higher High แต่ราคาปัจจุบันแกว่งตรงกรอบบน Zigzag Up ที่ 1,120-1,128 จุด ซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากแรง Take Profit ซึ่งเราเริ่มเห็นสัญญาณดังกล่าวจาก RSI ที่เริ่มผงกหัวลง หลังเข้าสู่เขต Overbought (>80%) ส่งผลให้คาดสัปดาห์นี้ S50Z17 อาจจะเผชิญกับแรงขายทำกำไรกดดันดัชนีย่อตัวลงแถวๆ 1,110 จุด ซึ่งจะเป็นโอกาสเข้าซื้อกลับเพื่อเล่นรอบขาขึ้นได้อีกครั้ง

มุมมองทางทฤษฎี: ทั้งสั้นและกลางตลาดมองดัชนีขึ้นต่อ!!!

เมื่อวานนี้ S50Z17 ปิดบวกมากกว่า Spot ส่งผลให้ Basis เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 3.90 จุด ยังคงมากกว่า Theory Basis ที่ +0.37 จุด สะท้อนระยะสั้น (1.5 สัปดาห์) ตลาดมีมุมมองเป็นบวกต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50H18-S50Z17) ลดลง 0.60 จุด จากวันก่อนหน้า โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.30 จุด แต่ยังคงมากกว่า Theory Spread ที่ -2.79 จุด สะท้อนระยะกลาง (3 เดือน) ตลาดมีมุมมองเป็นบวกต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bullish view)	(THB)	gearing(x)
S5028C1712C	0.20	54.6	1.03
S5028C1801A	0.74	20.1	0.76
S5028C1803A	0.86	14.6	0.90

 

Put DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bearish view)	(THB)	gearing(x)
S5028P1712E	0.13	55.6	1.56
S5028P1801A	0.24	24.5	1.91
S5028P1803A	0.35	18.3	1.76
ข้อมูล ณ วันที่	19/12/2017

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด