ตลาดกล้าเสี่ยงกับเทรนด์ขาขึ้น ลุ้นขึ้นต่อทดสอบแนวต้านที่ 1,060.7 จุด

กลยุทธ์การลงทุน SET50 (S50U17)

Outright Trading: นักเก็งกำไรระยะสั้น Trading Long ลุ้นขึ้นต่อทดสอบแนวต้านที่ 1,060.7 จุด โดยมีแนวรับ 1,036.0 จุด และตั้ง Stop loss หากต่ำกว่า 1,033.0 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: กลับมาตามน้ำกับเทรนด์ขาขึ้น

เมื่อวานนี้ S50U17 ปรับตัวขึ้นต่อตั้งแต่เปิด โดยวานนี้ปิดทำ New High ทั้งนี้เราขอกลับมุมมองว่าดัชนีมีโอกาสที่จะขึ้นต่อตามแนวโน้มหลักที่ยังคงเป็นขาขึ้นจากสัญญาณซื้อใน MACD จากเดิมที่คิดว่าดัชนีจะถูกแรง Take Profit เพราะ Overbought โดยกราฟทางเทคนิคของ S50U17 ดูเหมือนฟ้าเปิดไร้ซึ่งแนวต้าน แต่แท้จริงแล้ว S50U17 มี Underlying Asset คือ SET50 Index ซึ่งเราจะเห็นว่า Spot มีแนวต้าน Downtrend Line ที่ 1,060.3 จุด โดยหากนำแนวต้านของ Spot มาคำนวณตาม Cost of Carrying Model พบว่าราคาตามทฤษฎีของ S50U17 ควรจะอยู่ที่ 1,060.7 จุด

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดกล้าเสี่ยงกับเทรนด์ขาขึ้น

BASIS (S50U17-SET50): เมื่อวานนี้ Spot ขึ้นน้อยกว่า S50U17 ส่งผลให้ Basis เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 4.54 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.72 จุด สูงกว่า Theory Basis ที่ +0.31 จุด อีกทั้ง Calendar Spread (S50Z17-S50U17) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.50 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 3.50 จุด สูงกว่า Theory Spread ที่ 2.72 สะท้อนมุมมองเป็นบวกทั้งระยะสั้น (1 เดือน) และระยะกลาง (3 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bullish view)	(THB)	gearing(x)
S5028C1710A	0.79	25.1	0.53
S5028C1709B	0.61	28.9	0.59
S5028C1709C	0.34	43.1	0.71

 

Put DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bearish view)	(THB)	gearing(x)
S5028P1709A	0.21	29.4	1.69
ข้อมูล ณ วันที่	07/09/2017

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด