SET50 เริ่มเผชิญแรงขาย กูรูแนะหาจังหวะเปิด Short!

กลยุทธ์การลงทุน SET50 (S50U17)

Outright Trading: หาจังหวะเปิด Short S50Z17 ตรงต้าน 1,100-1,110 โดยคาดหวังแรงขายกดดันหลังเจอแนวปะทะ พร้อมตั้ง Stop loss หากทะลุ 1,115 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: ระวังแรงขายหลังเข้าใกล้แนวปะทะ

เมื่อวานนี้ S50Z17 แกว่งลง ทั้งนี้ภาพใหญ่มีแนวโน้ม Sideway ในกรอบที่กว้าง ที่ 1,070-1,110 จุด จาก ADX ที่ต่ำกว่า 20 ในกราฟ 120 นาที ขณะที่ราคาปัจจุบันแกว่งบริเวณกรอบบนของ Bollinger Band และแนวต้านกรอบบน Sideway ที่  1,100 จุด และ 1,110 จุด ตามลำดับ ทั้งนี้เราคาดว่า S50Z17 จะเริ่มเผชิญกับแรงขายตามแนวปะทะ ตามภาพใหญ่ที่เป็น Sideway ดังนั้นหากดัชนีเข้าใกล้แนวต้านที่ 1,100-1,110 จุด เป็นโอกาสที่ดีในการทยอยเปิด Short คาดหวังการทำกำไรเมื่อย่อลงมาต่ำกว่า 1,090 จุด ซึ่งเป็นกึ่งกลางของกรอบ

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดมองดัชนีไม่ไปไหน

เมื่อวานนี้ Spot ปิดบวกขณะที่ S50Z17 ปิดลบ ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 2.69 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +2.66 จุด เข้าใกล้ Theory Basis ที่ +1.48 จุด สะท้อนระยะกลาง (3 เดือน) ตลาดมีมุมมองเป็นกลางต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50H18-S50Z17) ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.1 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +0.4 จุด มากกว่า Theory Spread ที่ -2.89 จุด

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bullish view)	(THB)	gearing(x)
S5028C1712B	1.01	18.4	0.59
S5028C1712C	0.55	21.1	0.94
S5028C1712D	0.37	22.6	1.31

 

Put DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bearish view)	(THB)	gearing(x)
S5028P1712B	0.20	24.0	2.28
S5028P1712C	0.38	22.2	1.30
S5028P1712D	0.48	17.7	1.29
S5028P1712E	0.76	16.2	0.89
ข้อมูล ณ วันที่	31/10/2017

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด