เปลี่ยนกลยุทธ์รับมือ SET50 ผันผวน!!! เน้น Trading ในกรอบ

กลยุทธ์การลงทุน SET50

Outright Trading: Trading ในกรอบ 1,163-1,176 จุด ด้วยกลยุทธ์ Trading Long หากดัชนีเข้าใกล้แนวรับ และ Trading Short หากดัลนีเข้าใกล้แนวต้าน Stop Loss หากหลุดกรอบมากกว่า 5 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: ผันผวน!!! เปลี่ยนกลยุทธ์เป็น Trading ในกรอบ

เมื่อวานนี้ S50H18 เปิดลบแล้วแกว่งขึ้น แต่เจอแรงขายเมื่อเข้าใกล้ต้าน 1,178.5 ทำให้ไปต่อไม่ไหวปรับตัวลง จนปิด -6.0 จุด โดยแม้ในระยะสั้นเราจะกลับมาเห็นสัญญาณขายทั้ง RSI และ Modified Stochastic แต่ในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เราพบว่ามี 3 วัน ที่ S50H18 เจอแรงขายกดกดราคาปิดแล้ววันต่อมาเปิดบวก ซึ่งเมื่อวานเป็นอีกวันที่ดัชนีถูกกดราคาปิด ดังนั้นเพื่อรับมือกับความผันผวน เราจึงนำเครื่องมือ Bollinger Band มาประกอบการพิจารณาทิศทางของดัชนีและกลยุทธ์ลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยเรามองว่าวันนี้ดัชนีจะมีกรอบในการแกว่งที่ 1,163-1,176 จุด

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดมองวันนี้แกว่งในกรอบ!!!

เมื่อวานนี้ S50H18 ปิดลบด้วย % มากกว่า Spot จน Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 3.7 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -5.55 จุด เข้าใกล้ Theory Basis ที่ -6.51 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะสั้น (1.5 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50M18-S50H18) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.5 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -5.9 จุด เข้าใกล้ Theory Spread ที่ -5.32 จุด

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bullish view)	(THB)	gearing(x)
S5028C1803A	0.79	22.1	0.67
S5028C1803B	0.48	25.4	0.96
S5028C1804A	0.75	16.5	0.94

 

Put DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bearish view)	(THB)	gearing(x)
S5028P1803C	0.24	27.3	1.78
S5028P1803D	0.53	22.6	0.98
S5028P1804A	0.51	14.1	1.62
ข้อมูล ณ วันที่	22/02/2018

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด