เน้น Trading Short SET50 ตลาดกังวลดัชนีลงต่อ!!!

จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50H18) 8 มี.ค. 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading: Trading: Trading Short คาดหวังแนวรับที่ 1,151 จุด หากหลุดมีแนวรับถัดไปที่ 1,134 จุด พร้อมกับตั้ง Stop Loss หากสูงกว่า 1,172 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: คาดดัชนีลงต่อ!!!

เมื่อวานนี้ S50H18 เปิดลบแกว่งลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงท้ายตลาดเจอแรงขายกดดิ่งลง จนปิด -18.3 จุด โดยกราฟรายวันดัชนีได้แกว่งลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ Bollinger Band แล้ว ส่วนวันนี้เรายังคงมีมุมมองเชิงลบต่อดัชนีเพราะในกราฟรายวันมีสัญญาณขายดังนี้ 1) Modified Stochastic ที่ %K และ %D ต่ำลงต่อเนื่อง และ 2) RSI ปรับลดจาก Positive Zone เข้าสู่เขต Negative Zone (ต่ำกว่า 50%) นักลงทุนต้องระวังอย่างยิ่งหากดัชนีหลุดกรอบล่าง Sideway Up ที่ 1,151 จุด จะแสดงให้เห็นถึงเทรนด์ขาขึ้นจบลง และระวังอย่างยิ่งหากหลุดแนวรับ 1,134 จุด Neck Line ของ Double Top ซึ่งจะทำให้เกิด Reversal Pattern การพลิกเปลี่ยนจากเทรนด์ขาขึ้นเป็นขาลง

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดกลัวดัชนีลงต่อ!!!

เมื่อวานนี้ S50H18 ปิดลบด้วย % มากว่า Spot ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 6.06 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -6.30 จุด ต่ำกว่า Theory Basis ที่ +0.31 จุด สะท้อนมุมมองเป็นลบในระยะสั้น (<1 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50M18-S50H18) ลดลงจากวันก่อนหน้า 1.3 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -6.3 จุด เข้าใกล้ Theory Spread ที่ -7.15 จุด

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bullish view)	(THB)	gearing(x)
S5028C1804A	0.67	18.5	0.94

 

Put DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bearish view)	(THB)	gearing(x)
S5028P1803D	0.34	30.6	1.13
S5028P1804A	0.39	16.6	1.81
ข้อมูล ณ วันที่	07/03/2018

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด