Trading Short! ดัชนีย่อตัว SET50 เสี่ยงหลุดกรอบล่างสามเหลี่ยม

จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50H18) 23 มี.ค. 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading: Trading Short ใน S50M18 คาดหวังปรับตัวลงในกรอบ Sideway Down โดยมี แนวรับที่ 1,160 จุด (แนวรับเส้นระนาบ) และ 1,137 จุด (กรอบล่าง Sideway Down) พร้อมกับตั้ง Stop Loss หากสูงกว่า 1,186.1 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: คาดหลุดกรอบล่างสามเหลี่ยม!!!

เนื่องจาก S50H18 จะซื้อขายวันสุดท้ายวันที่ 29 มี.ค. นี้ ดังนั้นเราจะขอ Rollover Contract ไปเป็น S50M18 แทน โดยเมื่อวานนี้ S50M18 เปิดบวกแต่แกว่งลงจนปิด -3.2 จุด เกือบหลุดกรอบล่างของสามเหลี่ยม ซึ่ง Indicator ในกราฟ 120 นาทีส่วนใหญ่ชี้ไปในลักษณะไม่แน่ใจในทิศทางไม่ว่าจะเป็น RSI แกว่งในกรอบ 50%±10% และทั้งค่า MACD และ Signal แกว่งตรงค่าศูนย์ อย่างไรก็ดีเมื่อคืนนี้ดัชนี DOW JONES ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัว -2.93%DoD หลุดกรอบล่างสามเหลี่ยมก่อน ซึ่งคาดจะส่งผลกระทบ Sentiment เชิงลบให้ SET Index และ SET50 Index รวมถึง S50M18 ปรับตัวลงตาม โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1,160 จุด (แนวรับเส้นระนาบ) และ 1,137 จุด (กรอบล่าง Sideway Down)

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดกลับมามองดัชนีจะย่อ!!!

เมื่อวานนี้ S50H18 ปิดลบด้วย % มากกว่า Spot ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า +2.93 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.23 จุด ต่ำกว่า Theory Basis ที่ +0.23 จุด สะท้อนมุมมองเป็นลบในระยะสั้น (<1 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50M18-S50H18) เพิ่มขึ้นจากวันทำการก่อนหน้า 0.5 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -5.2 จุด มากกว่า Theory Spread ที่ -7.1 จุด สะท้อนมุมมองเป็นบวกในระยะกลาง (3 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

*โดย SET50 DW28 ที่หมดอายุเดือน เมษายนและ มิถุนายน (1804 และ 1806) จะเปลี่ยนมาเคลื่อนไหวเปรียบเทียบ S50M18 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. นี้เป็นต้นไป

Call DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bullish view)	(THB)	gearing(x)
S5028C1804A	0.62	21.8	0.90
S5028C1806A	0.47	17.4	1.40

 

Put DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bearish view)	(THB)	gearing(x)
S5028P1804B	0.41	18.8	1.50
S5028P1806A	0.90	12.2	1.10
ข้อมูล ณ วันที่	22/03/2018

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด