เตรียมเปิด Long! SET50 มีลุ้นรีบาวด์หลังร่วงหนักต่อเนื่อง

จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50M18) 20 มิ.ย. 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading: ปิด Short เพื่อทำกำไรออกมาก่อน แล้วกลับมาเปิด Long หวังดัชนีรีบาวด์ โดยมีแนวรับที่ 1,060 จุด และแนวต้านที่ 1,080 จุด กรณีพลิกผลันตั้ง Stop Loss หากหลุด 1,060 จุด 

มุมมองด้านเทคนิค: คาดชะลอลงแล้วแกว่งในกรอบ!!!

เมื่อวานนี้ S50M18 เปิดลบแล้วแกว่งลง ปิดลบ 31.4 จุด ซึ่งดัชนีลงมาทดสอบแนวรับฐานเดิมที่ 1,160 จุด อย่างไรก็ดี BASIS (S50M18-SET50) ปัจจุบันติดลบมากเกินไปเมื่อเทียบกับค่าทางทฤษฎี (S50M18 ลงแรงเกินไปเมื่อเทียบกับ Spot) ซึ่งส่วนต่างดังกล่าวสูงถึง 7.4 จุด พร้อมกับสัญญาณ Oversold ใน RSI ที่เข้าใกล้ระดับ 20% ดังนั้นเรามองว่าช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ดัชนีจะชะลอการปรับลงแล้วแกว่งในกรอบฐานเดิมที่ 1,060-1,080 จุด และด้วยปัจจุบันแกว่งตรงกรอบล่างดังนั้นจึงเป็นจังหวะที่ดีในการปิด Short เพื่อทำกำไรออกมาก่อน แล้วกลับมาเปิด Long หวังดัชนีรีบาวด์ตรงฐานดังกล่าว

มุมมองทางทฤษฎี: Basis ติดลบเกินไป!!!

เมื่อวานนี้ S50M18 ปิดลบด้วย % มากกว่า Spot เส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า 3.11 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -7.06 จุด ต่ำกว่า Theory Basis ที่ +0.35 จุด สะท้อนมุมมองเป็นลบในระยะสั้น (0.5 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50U18-S50M18) ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า 0.2 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.7 จุด ยังสูงกว่า Theory Spread ที่ -6.15 จุด สะท้อนมุมมองเป็นบวกในระยะกลาง (3.5 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bullish view)	(THB)	gearing(x)
S5028C1807A	0.06	27.8	6.44
S5028C1809A	0.23	18.4	2.54

 

Put DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bearish view)	(THB)	gearing(x)
S5028P1806B	0.78	33.3	0.41
S5028P1809A	1.31	10.7	0.77
ข้อมูล ณ วันที่	19/06/2018

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด