SET50 ระยะสั้นแนะนำ Trading Short มองแนวรับ 1,060 จุด

จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50M18) 22 มิ.ย. 2561

 

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading: ปิด Long เพื่อทำกำไร และทยอยเปิด Short หวังดัชนีกลับมาลงต่อ โดยมีแนวต้านที่ 1,095 จุด และแนวรับที่ 1,080 จุด และ 1,060 จุด ตามลำดับ กรณีพลิกผลันตั้ง Stop Loss หากทะลุ 1,100 จุด 

มุมมองด้านเทคนิค: คาดลงต่อ!!!

เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) เปิดแล้วแกว่งลงต่อ จนปิดลบ 17.7 จุด โดยวันนี้และต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้าเรายังคงมองดัชนีจะแกว่งลงต่อ เพราะ 1) แนวโน้มหลักที่เป็นขาลง ถูกเสริมด้วยโมเมนตัมขาลง กดดันดัชนีลงต่อ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจาก MACD ที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง และดัชนีปัจจุบันแกว่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย EMA5วัน  และ 2) ปัจจุบันดัชนีกำลังทดสอบแนวรับสำคัญ 1,059 จุด ซึ่งเป็นระดับ Low ในรอบ 9 เดือน หากหลุดคาดแกว่งลงลึกโดยอาจลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1,000 จุด ดังนั้นเรายังคงแนะนำให้เน้นกลยุทธ์ขาลง

มุมมองทางทฤษฎี: ต่างชาติขายต่อเนื่อง!!!

เมื่อวานนี้ S50M18 ปิดลบด้วย % น้อยกว่า Spot ส่งผลให้ Basis เพิ่มขึ้นจากวันทำการก่อนหน้า 4.24 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +1.32 จุด แต่อย่างไรก็ S50M18 จะซื้อขายวันสุดท้าย 28 มิ.ย. นี้ ดังนั้นค่า Basis จะเข้าใกล้ค่าศูนย์ ส่วน Calendar Spread (S50U18-S50M18) เท่ากับวันทำการก่อนหน้า โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.6 จุด ยังสูงกว่า Theory Spread ที่ -6.17 จุด สะท้อนมุมมองเป็นบวกในระยะกลาง (3.5 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bullish view)	(THB)	gearing(x)
S5028C1807A	0.05	29.1	7.32
S5028C1809A	0.19	20.8	2.70

 

Put DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bearish view)	(THB)	gearing(x)
S5028P1809A	1.41	9.3	0.81
ข้อมูล ณ วันที่	21/06/2018

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด