ก.ล.ต.จับมือธปท.ลดความซ้ำซ้อนรายงานพอร์ตลงทุนตปท.-อนุพันธ์กองทุนรวม-กองฯสำรองเลี้ยงชีพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงแบบรายงานสถานะการลงทุนในต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลดภาระผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องนำส่งรายงานที่ซ้ำซ้อน โดยทั้งสองหน่วยงานจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย ปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีหน้าที่รายงานพอร์ตการลงทุนในต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ ของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นรายเดือนให้กับทั้งสำนักงาน ก.ล.ต.และ ธปท.เพื่อลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องส่งรายงานให้แก่ทั้ง 2 หน่วยงาน ก.ล.ต. ได้หารือกับ ธปท. และมีความเห็นร่วมกันว่า ธปท. จะใช้ข้อมูลดังกล่าวจากแบบรายงานที่กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำส่ง ก.ล.ต. แทนแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ (PIA)

ทั้งนี้ เพื่อให้แบบรายงานมีข้อมูลครบถ้วนและทดแทนแบบรายงาน PIA ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงแบบรายงานฯ เพิ่มเติมเพื่อให้มีข้อมูลที่จำเป็นครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ 1) รหัสประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ 2) ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ 3) มูลค่าหน้าตั๋วของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ 4) มูลค่ายุติธรรมในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ 5) notional value* ของตราสารอนุพันธ์ ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ และ 6) ผลกำไรขาดทุนจากการ mark to market ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ