วัดความเสี่ยง ‘แบงก์’ เมื่อลดเวลา ‘ติดเครดิตบูโร’

เส้นทางนักลงทุน

หนึ่งในมาตรการที่กระทรวงการคลังตอกย้ำอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ว่าจะต้องเร่งดำเนินการ นั่นคือเตรียมแก้กฎหมายลดระยะเวลา “ติดเครดิตบูโร” หรือ “ติดแบล็กลิสต์” (Blacklist) เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ทำให้เร็ว ๆ นี้ อาจจะมีปัจจัยใหม่เข้ามากดดันกลุ่มสถาบันการเงินและลีสซิ่ง ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องจับตามองอีกครั้งถึงความเสี่ยง

หากนำข้อมูลปี 2566 มาพิจารณา พบว่าหนี้เสียในภาคครัวเรือนไทยสูงถึง 1.046 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.6% จากปกติจะอยู่ที่ราว ๆ 8 แสน ถึง 9 แสนล้านบาท ขณะที่ภาพรวมหนี้ครัวเรือนไทยมีมูลค่า 16.2 ล้านล้านบาท โดยอยู่ในฐานข้อมูลของเครดิตบูโรราว 13.7 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้เสียแล้ว 1 ล้านล้านบาท

เป้าหมายของกระทรวงการคลังต้องการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อ จากเดิมในหลักการเมื่อลูกหนี้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย หรือ NPL จะมีการส่งประวัติทางเครดิตว่าเป็นหนี้เสียนาน 5 ปี และตามกฎหมาย เครดิตบูโรจะต้องเก็บประวัติอีก 3 ปี ส่งผลให้ลูกหนี้มีประวัติเป็นหนี้เสียยาวนานถึง 8 ปีอยู่ในระบบ

การมีประวัติเป็นหนี้เสียในระบบดังกล่าว เป็นผลให้ลูกหนี้จะ “ติดเครดิตบูโร” หรือ “ติดแบล็กลิสต์” ซึ่งในระยะเวลาช่วงนี้ สถาบันการเงินจะไม่พิจารณาปล่อยเงินกู้ให้

ภายใต้การดูแลของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ “พิชัย ชุณหวชิร” มองว่า หากผู้ที่มีประวัติเป็นหนี้เสียต้อง “ติดเครดิตบูโร” 8 ปี คือ จาก 5 ปี บวกอีก 3 ปี ยาวนานเกินไป จึงสั่งการให้พิจารณารายละเอียดดูว่าจะสามารถลดระยะเวลาลงได้อย่างไร เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้

โดยจะพิจารณาลดระยะเวลาลงเหลือ 2 ปี บวก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี หรือ 1 ปี บวก 3 ปี รวมเป็น 4 ปี ซึ่งจะต้องไปดูว่าจะสามารถแก้ไขกฎหมายได้อย่างไร ประเด็นนี้จะมีข้อสรุปได้ในระยะเวลาอันใกล้

อย่างไรก็ตาม มีคำตอบจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ เครดิตบูโร ว่าการลดระยะเวลาการติดแบล็กลิสต์เครดิตบูโรจาก 8 ปี ให้สั้นลง ทำได้โดยการออกประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต หรือ ประกาศ กคค. แต่ต้องชั่งน้ำหนักว่า ความเสี่ยงและการแลกเปลี่ยน หรือเป้าหมายที่จะให้ลูกหนี้เจ้าของบัญชีหนี้เสียที่ไม่จ่าย ไม่ปรับโครงสร้างหนี้ (TDR) สามารถยื่นขอกู้ได้ โดยเจ้าหนี้ใหม่ไม่เห็นข้อมูลเมื่อใด

ความเสี่ยงที่จะเกิดกับสถาบันการเงิน เช่น หนี้เสียจะเพิ่ม จะลด คนเข้าถึงสินเชื่อเพิ่มหรือลดลง ความเสี่ยงของผู้ฝากเงินที่จะถูกนำไปปล่อยกู้ต่อ รวมถึงเป้าหมายทางนโยบายที่ต้องการผลสำเร็จตอบโจทย์กับปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และมาตรฐานสากลเป็นอย่างไร ซึ่งสหรัฐฯ จะเก็บข้อมูลไว้นาน 7 ปี ส่วนอังกฤษ 6 ปี

ทั้งนี้ ภาครัฐต้องการสนับสนุนให้ประชาชน ซึ่งรวมถึงคนเป็นหนี้เสียอยู่แล้วให้สามารถเข้าถึงเงินทุน ดังนั้นหากมีการแก้กฎหมายลดระยะเวลาติดเครดิตบูโรจริงจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้

แต่จะทำให้สถาบันการเงินมีความเสี่ยงในการประเมินการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้มากขึ้น จากการคัดกรองลูกค้าของทางสถาบันการเงินจะประเมินหลายอย่างประกอบกัน เช่น ภาระหนี้ที่มีอยู่เดิม ประวัติการชำระของลูกหนี้ ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินจะเก็บข้อมูล และหลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ โดยข้อมูลทางเครดติบูโรเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้น

ปัจจุบันหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงิน คือ ธนาคารพาณิชย์ ถูกให้น้ำหนักเพียง “เท่าตลาด” ถูกประเมินว่าอาจจะมี Downside ต่อสมมติฐานด้านต้นทุนทางด้านเครดิต หรือ Credit cost เพราะความเสี่ยงจากเครดิต หรือ Credit risk ของพอร์ตสินเชื่อที่อาจสูงขึ้นจากประเด็นดังกล่าว แต่ยังมีมุมมองแง่ดีว่าจะอยู่ในลักษณะจำกัด โดยเชื่อว่าธนาคารพาณิชย์จะยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น เพราะฐานข้อมูลระยะเวลาจากเครดิตบูโรน้อยลง

ภายใต้ความเข้มงวดนี้มีการตั้งสมมติฐานว่าทุก 1% ของสินเชื่อที่ลดลง หรือเพิ่มขึ้น จะทำให้กำไรสุทธิลดลง หรือเพิ่มขึ้นราว 0.8% ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อต่อกำไรจะเป็นไปอย่างจำกัด

และภายใต้สมติฐานว่าการลดระยะเวลา “ติดเครดิตบูโร” หรือ “ติดแบล็กลิสต์” เกิดขึ้นในปีนี้ ในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ประมาณการกำไรกลุ่มธนาคาร (8 ธนาคาร) ปี 2567-2568 ว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3% ต่อปี ใกล้เคียงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ไทย

สำหรับกลุ่มนอน-แบงก์ (Non-Bank) นั้น กลุ่มจำนำทะเบียนรถ เช่น บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC, บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD และบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR รวมไปถึงกลุ่มบัตรเครดิต มองว่าหลักสำคัญอยู่ที่การประเมินรายได้ลูกหนี้, หลักประกัน และการตามเก็บหนี้ จึงประเมินการเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูลดังกล่าว ไม่ได้มีผลกับนโยบายสินเชื่อกลุ่มนี้

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ให้น้ำหนักการลงทุนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ “NEUTRAL” และให้น้ำหนักการลงทุนกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ “BEARISH”

แม้จะประเมินว่าการลดระยะเวลา “ติดเครดิตบูโร” หรือ “ติดแบล็กลิสต์” จะกระทบจำกัด แต่ประเด็นนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด