“SET-TFEX” ใช้ระบบซื้อขายใหม่ ดีเดย์ 8 พ.ค.นี้ จับคำสั่งผิดปกติเร็วขึ้น  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ร่วมมือกับ Nasdaq ซึ่งเป็นผู้นำในระบบซื้อขายสำหรับตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ในการพัฒนาระบบซื้อขายใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดที่เป็นมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วขึ้น สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต และพร้อมรองรับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่หลากหลายในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนระบบซื้อขายใหม่ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เปลี่ยนระบบเผยแพร่ข้อมูลซื้อขาย (Market Data System) ระบบงานกำกับการซื้อขาย (Market Surveillance System) ในคราวเดียวกัน โดยได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลที่เป็นสากลและสอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่ ซึ่งจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายไปยังระบบของสมาชิกและผู้ให้บริการข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล รวมถึงยกระดับเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติในการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นตามลำดับ

สำหรับคุณสมบัติเด่นของระบบซื้อขายใหม่มีดังต่อไปนี้

1.มีมาตรฐานการต่อเชื่อมที่เป็นมาตรฐานสากลทั้ง ITCH/OUCH Protocol และ FIX Standard Protocol ซึ่งใช้ในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ชั้นนำทั่วโลก ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดการเข้าถึงโดยนักลงทุนจากตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

2.ด้วยโครงสร้างระบบซื้อขายใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและเป็นสากล ช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถเพิ่มสินค้าได้หลากหลายตามที่มีการซื้อขายในตลาดต่างประเทศชั้นนำ โดยสามารถดำเนินการด้านระบบได้รวดเร็วขึ้น

3.เพิ่มความละเอียดในการเผยแพร่ข้อมูลระดับราคา Bid/Offer ของหลักทรัพย์ในตลาด SET และ mai จาก 5 ระดับราคา เป็น 10 ระดับราคา เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

4.เพิ่มความละเอียด timestamp ของคำสั่งซื้อขายและเวลาที่เกิดการจับคู่ซื้อขายในระดับ nanosecond เทียบเท่าตลาดต่างประเทศชั้นนำ

5.เพิ่มฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทสมาชิก เช่น Self-match Prevention ช่วยป้องกันการจับคู่กันเองของคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าราย/กลุ่มเดียวกัน และ Pre-Trade Risk Management เป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทสมาชิก

นอกจากนี้ การเปลี่ยนระบบซื้อขายครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ดำเนินโครงการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนมาตั้งแต่ต้นปี 2564 อาทิ ผู้พัฒนาระบบซื้อขายของบริษัทสมาชิกและผู้พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ, บริษัทสมาชิก, บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น และได้ทดสอบระบบร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบซื้อขายใหม่และระบบที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้ถูกต้องและราบรื่น โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานระบบใหม่ซึ่งประกอบด้วยระบบซื้อขาย ระบบเผยแพร่ข้อมูลซื้อขาย และระบบกำกับการซื้อขายได้ในไตรมาส 2 ปี 2566

ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขายให้สอดคล้องกับฟังก์ชันการทำงานของระบบซื้อขายใหม่ เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากล

 เกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ (SET) ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น

1.ปรับฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเปิด / ราคาปิด ตามกลไกการทำงานหลัก (Core Algorithm) ในระบบซื้อขายใหม่ปรับ Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ -F

2. ปรับประเภทคำสั่งซื้อขาย เช่น เพิ่มคำสั่ง Good till Cancel (GTC) และ Good till Date (GTD), ปรับปรุง Iceberg Orderเป็นต้น
3. เพิ่มเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย P (Pause)

4.ยกเลิกการซื้อขายหน่วยย่อยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrant: DW)

เกณฑ์ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น

1.ปรับฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเปิด / ราคาปิด ตามกลไกการทำงานหลัก (Core Algorithm) ในระบบซื้อขายใหม่

2.ปรับประเภทและเงื่อนไขคำสั่งซื้อขาย เช่น เพิ่ม Session State Order, ปรับอายุของคำสั่ง GTC และ GTD ที่อยู่ในระบบซื้อขาย เป็นต้น

3.ปรับปรุงแนวทางหยุดการซื้อขาย Circuit Breaker

4.ปรับ Tick Size การซื้อขาย Block Trade ของ Sector Futures