ดักเก็บหุ้นเข้า SET50-SET100 ลุ้นรับรีเทิร์นก่อนประกาศใช้จริงเกิน 7%

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ที่จะได้เข้าคำนวณในดัชนี SET50-SET100 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศการคัดเลือกในช่วงเดือนมิถุนายน และประกาศใช้ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกหุ้นที่คาดว่าจะได้เข้าคำนวณ เนื่องจากตามสถิติหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกมักจะปรับตัวขึ้นก่อนประกาศผลการคัดเลือก ขณะที่หุ้นที่ถูกคัดออกจะปรับตัวลดลงก่อนประกาศผลเป็นทางการ

โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ ทีมกลยุทธ์ได้คำนวณหุ้นเข้า/ออก SET50-SET100 สำหรับครึ่งปีหลังของปี 2561 (ใช้ข้อมูลถึง 18 พ.ค.2561 ยังเหลือข้อมูลอีกราว 2 สัปดาห์) ก่อนที่ตลาดจะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออกรอบนี้

(ใช้ข้อมูลถึง 18 พ.ค.2561 ยังเหลือข้อมูลอีกราว 2 สัปดาห์) ก่อนที่ตลาดจะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออกรอบนี้ กลางเดือนมิ.ย.2561 และมีผลเริ่มใช้ 1 ก.ค.2561 โดยสำหรับผลการคำนวนในรอบนี้ใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 ธ.ค.2560 – 18 พ.ค.2561 (ยังเหลือข้อมูลอีกราว 2 สัปดาห์) ดังนั้นผลของการคาดการณ์น่าจะมีความใกล้เคียงสูง ซึ่งคาดว่าบทวิเคราะห์ฉบับนี้จะช่วยให้นักลงทุน นำไปปรับกลยุทธ์การลงทุนล่วงหน้าได้ จึงเป็นที่มาของกลยุทธ์การลงทุน SET50-SET100 PLAY โดยมีรายละเอียดดังนี้

– หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 7 บริษัท คือ GULF (โอกาส 90%) ,GLOW (โอกาส 100%) DELTA (100%) ,KTC (โอกาสน 100%) ,TOA (โอกาส 95%) ,RATCH (โอกาส 100%) BGRIM (โอกาส 100%)

– หุ้นคาดว่าจะหลุด SET50 รอบนี้ 7 บริษัท คือ GLOBAL, WHA, TPIPP, CBG, BCP, PSH,KCE

– หุ้นที่คาดจะเข้า SET100 รอบนี้มี 7 บริษัท คือ BLA (โอกาส 100%), VGI (โอกาส 100%), JAS (โอกาส 100%), MBK(โอกาส 95%), RS (โอกาส 100%), ERW (โอกาส 100%), THANI (โอกาส 100%)

– หุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET100 รอบนี้ 13 บริษัท คือ BA, EPG, STA, UNIQ, ANAN, TTA, GGC,MONO, MC, THCOM. JMART, BIG, JWD

หุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET50 กว่า 96% ของทั้งหมดจะปรับตัวขึ้นราว  7.3% ก่อนถูกนำเข้าคำนวณจริง สวนทางกับหุ้นที่ถูกคัดออกมักปรับตัวลง โดยข้อมูลตั้งแต่ปี 2004 – ปัจจุบัน พบว่า หุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET50 จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึงถึง 1.3% ก่อนที่จะมีการนำเข้าไปคำนวณประมาณ 9 เดือน ด้วยโอกาสสูงถึง 96% ซึ่งสวนทางกับหุ้นที่ถูกคัดออกที่มักจะปรับตัวลงล่วงหน้าเฉลี่ยราว 4% ในช่วงเดียวกัน (Appendix)

หุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET100 มักปรับตัวขึ้นก่อนถูกนำเข้าคำนวณจริงเช่นเดียวกับ SET50 แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่าราว 2.6%

สำหรับหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET100 นั้นก็มักปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับหุ้นที่เข้า SET50 แต่ให้ผลตอบแทนด้อยกว่า คือ เฉลี่ยเพียง 2.6% ด้วยโอกาสราว 70% เท่านั้น ขณะเดียวกันหุ้นถูกคัดออกจาก SET100 ราคาก็มักจะทรงตัว หรือ Underperform เช่นเดียวกับหุ้นที่คัดออกจาก SET50 เช่นกัน (Appendix)

กลยุทธ์ SET50/100 Play แนะนำ GULF, KTC, TOA, BGRIM, ERW

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นที่เข้า-ออก SET50-SET100 ให้เลี่ยงหุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET50-SET100 และเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50-SET100 โดยเราเลือก GULF, KTC, TOA, BGRIM, ERW เป็น Top Picks

ส่วนหุ้นที่หลุด SET50-100 แนะนำเลี่ยงระยะสั้นโดยระมัดระวังการลดน้ำหนักจาก Index Fund